1712 wurde die barocke Josephs-Kapelle vom kurfürstlichen Baudirektor Matteo Alberti entworfen. Sie diente nacheinander als Klosterkirche der Karmelitessen, der Cellitinnen und der Töchter vom Hl. Kreuz. Die Kapelle beherbergt die Grabstätte der Mystikerin EmilieSchneider, die im 19. Jahrhundert hier als Ordensfrau lebte.

Bis 2015 noch im Eigentum der Schwestern vom Hl. Kreuz, ist die Kapelle untrennbar mit der Geschichte des ehemaligen Theresienhospitals verbunden. Ihre neobarocken Deckenfresken der Kapelle sind ein seltenes Beispiel der Illusionsmalerei nach dem Vorbild der bologneser Quadraturisten. Die originalgetreu restaurierte Samuel Green-Orgel präsentiert sich mit ihren vergoldeten Prospektpfeifen fast wie zur Zeit ihrer Einspielung im Jahr 1795.